ما هو معامل المعلومات (CI)؟

معامل المعلومات (CI) هو مقياس يستخدم لتقييم مهارة محلل الاستثمار أو مدير محفظة نشط. يوضح معامل المعلومات مدى تطابق التوقعات المالية للمحلل مع النتائج المالية الفعلية. يمكن أن يتراوح CI من 1.0 إلى -1.0 ، حيث يشير -1 إلى أن توقعات المحلل لا علاقة لها بالنتائج الفعلية ويشير 1 إلى أن توقعات المحلل تتطابق تمامًا مع النتائج الفعلية.

https://www.gold-pattern.com/en

نصائح أساسية

معامل المعلومات (CI) هو مقياس يستخدم لتقييم مهارة محلل استثمار نشط أو مدير محفظة.

يشير CI البالغ +1.0 إلى التنبؤ الكامل بالعوائد الفعلية ، بينما يشير CI البالغ 0.0 إلى عدم وجود علاقة خطية. تشير قيمة CI البالغة -1.0 إلى أن المحلل يفشل دائمًا في إجراء توقع صحيح.

لا ينبغي الخلط بين IC ونسبة المعلومات (IR). IR هو مقياس لمهارة مدير الاستثمار ، حيث يقارن عائدات المدير الزائدة بمقدار المخاطر التي يتعرض لها.

صيغة معدل الذكاء هي

\ start {align} & \ text {IC} = (2 \ times \ text {Correct ratio}) - 1 \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {Correct ratio} = \ text {تم تنفيذ نسبة التنبؤ } \\ & \ text {appropriate by analyst} \\ \ end {align}

CI = (2 x نسبة صحيحة) âˆ'1

أين:

النسبة الصحيحة = نسبة التنبؤات

بشكل صحيح من قبل المحلل

Forex Signals

Gold Signals

شرح معامل المعلومات

يصف معامل المعلومات العلاقة بين عوائد المخزون المتوقعة والفعلية ، والتي تستخدم أحيانًا لقياس مساهمة المحلل المالي. يشير CI بمقدار +1.0 إلى علاقة خطية مثالية بين العوائد المتوقعة والفعلية ، بينما يشير CI البالغ 0.0 إلى عدم وجود علاقة خطية. تشير قيمة CI البالغة -1.0 إلى أن المحلل يفشل دائمًا في إجراء توقع صحيح.

إشارات الذهب

Gold Signals

تشير درجة معامل المعلومات (CI) القريبة من +1.0 إلى أن المحلل لديه قدرة كبيرة على التنبؤ. ولكن في الواقع ، إذا كان تعريف "الصحيح" هو أن توقع المحلل يتزامن مع اتجاه (صعودًا أو هبوطًا) للنتائج الفعلية ، فإن احتمالات الحصول على التنبؤ الصحيح هي 50/50. لذلك ، حتى المحلل غير الماهر يمكن توقع أن يكون لديه CI بحوالي 0 ، مما يعني أن نصف التوقعات كانت صحيحة ونصفها غير صحيح. تكشف الدرجة القريبة من 0 أن مهارات التنبؤ لدى المحلل ليست أفضل من النتائج التي يمكن تحقيقها بالصدفة ، مما يشير إلى أن معدلات الذكاء قريبة من -1 نادرة.

لا ينبغي الخلط بين IC ونسبة المعلومات (IR). IR هو مقياس لمهارة مدير الاستثمار ، حيث يقارن عائدات المدير الزائدة بمقدار المخاطر التي يتعرض لها.

تعد CI و IR مكونين من مكونات القانون الأساسي للإدارة النشطة ، والتي تنص على أن أداء المدير (IR) يعتمد على مستوى المهارة (CI) واتساع نطاقها ، أو عدد مرات استخدامها.

Gold Signals

مثال على معامل المعلومات

كمثال افتراضي ، إذا قام محلل استثمار بعمل تنبؤين وحصل على تنبؤين صحيحين ، فسيكون معامل المعلومات:

\ start {align} & \ text {IC} = (2 \ times 1.0) - 1 = +1.0 \\ \ end {align}

IC = (2 x 1.0) âˆ'1 = + 1.0

إشارات الذهب

إذا كانت تنبؤات المحلل صحيحة نصف الوقت فقط ، فعندئذٍ:

\ start {align} & \ text {IC} = (2 \ times 0.5) - 1 = 0.0 \\ \ end {align}

CI = (2 x 0.5) âˆ'1 = 0.0

إذا حدث شيء. لم تكن أي من التوقعات صحيحة ، لذلك:

\ start {align} & \ text {IC} = (2 \ times 0.0) - 1 = -1.0 \\ \ end {align}

IC = (2 x 0.0) âˆ'1 = 1.0

Gold Signals

Forex Signals

Gold Signals

قيود معامل المعلومات

معدل الذكاء له معنى فقط للمحلل الذي يقوم بعدد كبير من التنبؤات. هذا لأنه إذا كان هناك عدد قليل فقط من التوقعات ، فإن الفرصة العشوائية يمكن أن تفسر الكثير من النتائج. لذلك إذا كان هناك توقعان فقط وكلاهما صحيح ، فإن معامل المعلومات هو +1.0. ومع ذلك ، إذا كان CI عند +1.0 أو بالقرب منه بعد عدة عشرات من التنبؤات ، فإنه يُعزى إلى المهارة أكثر من الصدفة.

https://www.gold-pattern.com/en

جزاك الله خيرا

+880_______ا___________________ا___
_++88________ا________________ا_____
_++88_________ا_____________ا______
__+880__________ر_________ر_____+8_
__+888____________ك______ك_____+88_
__++880______________ش________+88__
__++888_____+++88___________++88__
__++8888__+++8880++88____+++88__
__+++8888+++8880++8888__++888___
___++888++8888+++888888++888____
___++88++8888++8888888++888_____
___++++++888888888888888888______
____++++++88888888888888888______
____++++++++000888888888888______
_____+++++++000088888888888______
______+++++++00088888888888______
_______+++++++088888888888_______
_______+++++++088888888888_______
________+++++++8888888888________
________++++++0088888888_________
________+++++000888888__________